Գաղտնի գործողություն. Ինչու է Ռուսաստանի բանկը խլում բանկերից »լրացուցիչ գումար: Ռուսաստանի բանկը բանկային հատվածում ավելորդ իրացվելիություն է դուրս բերում: Որն է իրացվելիության կառուցվածքային ավելցուկը

Բանկն ունի երկու ծայրահեղություն. Դա կարող է լինել ինչպես անբավարար, այնպես էլ ավելորդ: Եվ եթե շատ հեշտ է ազատվել անբավարար իրացվելիությունից (պետական \u200b\u200bմիջոցների օգտագործումը), ապա համեմատաբար ավելորդ խնդիրը ավելի կտրուկ է:

Այսպիսով, ներքեւում չափազանցություն Իրացվելիություն Դա հասկացվում է այն իրավիճակից, երբ բանկն ունի Բավարար համար Փող, բայց չի ցանկանում դրանք շուկայում տեղադրել, քանի որ այն ռիսկը, որ փոխառուները պարզապես չեն վերադարձվի: Չափազանց իրացվելիությունը հասկացությունն է, որը բնութագրում է Ռուսաստանում ժամանակակից բանկային համակարգը:

Բանկերը կարող են հասկանալ բացառապես ապացուցված հաճախորդների հետ աշխատելու ցանկության մեջ եւ ենթարկվել յուրաքանչյուր նորեկի մանրակրկիտ ստուգման. Եթե կազմակերպությունները չեն վերադարձվում, ապա պետության կողմից օգնություն է լինելու: Որը կարող էր դրսեւորվել իրեն, օրինակ, պարտատերերի ապահովագրության մեջ `ավանդների ապահովագրման անալոգում) Դուք չեք սպասի: Վերոհիշյալների արդյունքում ամեն ինչ տառապում է. Բանկերը ավելորդ դրամական միջոցների պատճառով ստիպված են իջեցնել տոկոսադրույքները, եւ, հետեւաբար, ավելի քիչ տոկոսադրույքներ ստանալով, հնարավոր է, որ կարողանան վարկ վերցնել, նույնիսկ եթե նրանք չեն կարող վարկ վերցնել Չկարողանալով հասնել այն տեմպերի այն տեմպերի աճին, որին դա հաշվում է:

Ավելորդ իրացվելիության պատճառները

Համաձայնություն չկա այն մասին, թե ինչու է ձեւավորվում «տրանսֆիկուսները», սակայն, սակայն, հիմնական տեսակետը, որին պետք է պահպանվեն փորձագետները, հետեւյալը.

1. Բարձր, Գործը բոլորովին էլ ոչ թե քաղաքացիների բարեխղճորեն, այլ տնտեսության ընդհանուր անկայունության մեջ: Այդ պատճառով է, որ նույնիսկ վարկառուի վճարունակության եւ դրա դրական մանրակրկիտ ստուգումը երաշխիք չէ, որ պարտավորությունները կկատարվեն: Այն կարող է ցանկացած պահի աշխատանքից ազատվել `անկախ փորձից եւ արժանիքներից եւ զրկել վարկի մարման միջոցներից: Վարկառուի անսարքությունները նույնպես չեն, քանի որ երբ նա վարկ վերցրեց, չհաշվեց, թե ինչն է աշխատանքից ազատվելու: Նման իրավիճակ – Այս խնդիրը Բանկերի համար, որովհետեւ ոչ Արդյունավետ մեթոդներ Վերադարձի տոկոս կանխատեսելը, ինչպես պարզվում է, ոչ:

1. Վարկավորում կրճատելը, Իրենց քաղաքացիները, լինելով ֆինանսական անորոշության իրավիճակում, ավելի դժվար չէ վարկերի հետ շփվել: Հետեւաբար բոլոր հատվածների հետաքրքրության անկումը. Մանրածախ, կորպորատիվ եւ ներդրումներ: Ստացվում է, որ բանկերը եւ ցանկանում են վարկ տալ, բայց ոչ ոք: Մասնավորապես, նման իրավիճակը պայմանավորված է բնակչության ֆինանսական անգրագիտության պատճառով. Մեծամասնությունը դեռ վախենում է լինել պարտքի մեջ, չնայած Ժամանակակից օրենսդրություն Եվ դա պնդում է, որ տուգանքի չափը չի կարող լինել ավելի շատ վարկի գումար:

1. Իրացվելիության դիմումների բացակայություն, Ամենահետաքրքիր կարծիքներից մեկը հայտնեց ՎՏԲ 26 շուկայավարման տնօրեն Դ. Լեպիկովը: Նրա կարծիքով, դա անհնար է ենթադրել միակ ելքը Կռիվը ավելորդ իրացվելիությամբ պայքարը `վարկերի քանակը մեծացնելն է: Բանկերը կարող են անվճար միջոցներ ներդնել, օրինակ, նորարարական զարգացումներում կամ միջոցներով, բայց նրանք պետք է հրաժարվեն, քանի որ բանկերի ֆինանսավորումը ծախսեր է կատարում:

Նման երեք պատճառներն են հիմնականը, բայց դրանք բոլորը կրճատվում են Մեծ խնդիր - Ազգային տնտեսության անկայունություն:

Ինչպես վարվել ավելորդ իրացվելիության հետ:

Առանձնանալ Հետեւյալ մեթոդները Ըմբշամարտը ավելորդ իրացվելիությամբ.

1. 1. Բարձր ցուցանիշով թողարկված իրենց պարտքերի պարտավորությունների մարումը կբարելավի բանկային պարտքերի կառուցվածքը:

1. 2. Արտարժույթի եւ ֆոնդային շուկաներում բանկերի գործունեության ակտիվացումը. Դրա շնորհիվ փողը չի «կիջնի», եւ գործառնությունների ծավալը կաճի: Այնուամենայնիվ, փոխանակման խաղերի վտանգ կա. Ներդրումներ կատարել միայն այն ակտիվներում, որոնք համապատասխանում են բանկի քաղաքականությանը ռիսկի եկամտաբերության գործակից:

1. 3. Բանկը պետք է փորձի գտնել այնպիսին, որը անմիջապես կհամապատասխանի երեք պահանջներին. Խոստումնալից (նշանակում է, որ հնարավոր է շահավետ): Իրազեկուցի վերազինումը վերականգնելու համար բանկը ստիպված կլինի այս հատվածը ճկուն առաջարկել ծախսերի եւ պայմանների առումով:

Տեղյակ լինել բոլորի մասին Կարեւոր իրադարձություններ Միացյալ վաճառականներ - բաժանորդագրվեք մեր

Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի կանոնների համաձայն, վարկային հաստատության վրա ազդեցության հարկադիր միջոցներ կարող են կիրառվել համախմբում ստանդարտի խախտման դեպքում վեց կամ ավելի օր անընդմեջ ցանկացած պահի: Այնուամենայնիվ, բավականին հաճախ բանկերն ունեն հինգ օրից եւս մի քանի անգամ, իրավիճակը շտկելու համար: Պայմանականորեն խախտումները ժամանակին կարելի է բաժանել երեք կատեգորիայի. Մինչեւ հինգ օր `կարճաժամկետ; 5-ից 10 օրվա ընթացքում `միջին, երբ շատ չէ Մեծ հավանականություն Դիմումների պատժամիջոց Կենտրոնական բանկից. Երկար խախտում - ավելի քան 10 օր:

Փորձագետների կողմից ստանդարտների խախտումներով իրավիճակը պարզելու նպատակով իրականացվել է N1 ստանդարտների խախտումների վերլուծություն (կապիտալի համարժեքություն), H2 (ակնթարթորեն իրացվելիություն), H4 (երկարաժամկետ իրացվելիություն) Անցած մեկուկես տարի, 2011 թվականի սկզբից մինչեւ 2012 թվականի մայիսի 1-ը: Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տվել, որ նորմատիվները խախտվել են միայն նշված ժամանակահատվածում: Բացահայտվել է 49 խախտող, որոնցից 16-ը լիցենզիաներ են հետ կանչվել:

Որպես ուսումնասիրության կարեւոր արդյունք, կարելի է նշել, որ բացարձակապես բոլոր 11 բանկերը, որոնք թույլ են տվել խախտումներ միաժամանակ մեկից ավելի ստանդարտ, լիցենզավորված լիցենզիաներ:

Դրական է թվում այն \u200b\u200bփաստը, որ խախտողների թվում մեծ, համակարգային ձեւավորող բանկեր չկան: Ստանդարտների խախտումներ կատարած ամենաբարձր վարկային հաստատությունները հանդիսանում էին Globax Bank- ը, որը ակտիվների, ՓՄՁ բանկի 46-րդ տեղում եւ Նովիկոմբանկի առումով զբաղեցնում է 30-րդ տեղը: Այս բավականին մեծ բանկերը զգացել են ստանդարտներից մեկի կարճաժամկետ խախտումներ, որոնք, որպես կանոն, կապված էին «տեխնիկական» պատճառներով, այլ ոչ թե ֆինանսական խնդիրների հետ:

Ուսումնասիրված ժամանակահատվածում միայն մեկ բանկ է առանձնացել իրեն ամենակարեւոր ստանդարտների բոլոր չորս խախտման համար: Այս բանկը Ուլյանովսկի ՊՎ-Բանկն էր, որը կորցրեց լիցենզիան 2012 թվականի ապրիլի 13-ին: Միեւնույն ժամանակ, երկու բանկեր միաժամանակ խախտել են երեք չափանիշ: Մուլտիբանկը եւ միջազգային առեւտրի եւ արդյունաբերական բանկը ընդունեցին համապատասխանաբար H1, H2, H3 եւ H1, H3, H4, H3, H4 ստանդարտների միաժամանակյա խախտումներ: Հատկանշական է, որ երկու վարկային կազմակերպությունները, որոնք թույլ են տվել երեք ստանդարտների խախտումներ, որոնք արտացոլվել են իրականում բացակայող արժեթղթերի հավասարակշռության մեջ եւ չեն ստեղծել հնարավոր կորուստների համարժեք պահուստներ, որոնք բանկերի ներգրավման համար բացահայտվել են «Բանկերի» ներգրավման համար: «Մատվի Ուրինի» սխեմաները: Արդյունքում, Multibank- ը եւ միջազգային առեւտրի եւ արդյունաբերական բանկը կորցրել են լիցենզիաները 2011-ի գարնանը:

Եթե \u200b\u200bմի քանի ստանդարտների միաժամանակյա խախտումը հանգեցրեց լիցենզիայի չեղյալ հայտարարմանը դեպքերի 100% -ով, ապա երբ միայն մեկ ստանդարտ չի կատարվում, լիցենզիայի հավանականությունը շատ ավելի ցածր է: Որպես վիճակագրություն ցուցահանդես, ակնթարթային իրացվելիության գործակիցի խախտմամբ, բանկային իրավունքների կորստի հավանականությունը 50% է: Այս դրույթը խախտող վեց բանկ է կորցրել լիցենզիաները:

Իրականացվելիության ստանդարտ գործակիցի ձախողումը հանգեցրեց լիցենզիայի վերանայման միայն մեկ բանկում, եւ այդպիսով N3 ստանդարտի խախտման պատճառով լիցենզիայի չեղյալ հայտարարման հավանականությունը կազմում է ընդամենը 5%:

Իր հերթին, երկու բանկերի կողմից կոտրվել է երկարաժամկետ իրացվելիության (H4) ստանդարտը, եւ միեւնույն ժամանակ ոչ նրանցից որեւէ մեկը խախտումների տվյալների պատճառով արտոնագիր չուներ: Այսպիսով, բանկերի համար իրացվելիության երեք ստանդարտներից շատ ավելի կարեւոր է վերահսկել ակնթարթային իրացվելիության նորմի կարգավիճակը, քանի որ դրա խախտումը ավելի հավանական է, որ հանգեցնի լիցենզիայի վերանայման:

Տասը բանկերից, որոնք ցույց տվեցին, որ խախտում են կապիտալի համարժեքության հարաբերակցությունը, միայն մեկը հանվել է լիցենզիայի կողմից: Weeke Bank- ը 2011 թ. Հոկտեմբերի 31-ին կորցրեց բանկային գործունեության իրավունքը, որը կազմում էր Կենտրոնական բանկի պահանջները կապիտալի համարժեքության համար 70 օրվա ընթացքում (41 օր անընդմեջ) 2011-ի մարտ-հունիս ամիսներին: Մնացած 9 բանկերի խախտումները ժամանակին շատ ավելի քիչ են երկարաձգվել: Այս ստանդարտի վերաբերյալ խախտումների մեծ մասը գրանցվել է 2011 թվականի առաջին կիսամյակում, իսկ ավելի ուշ դատի են տվել ոչ: Միեւնույն ժամանակ, ակտիվների աճի ներկայիս միտումը, ինչը զգալիորեն գերազանցում է սեփական կապիտալի աճը, այն բանկերի քանակը, որոնք չեն կատարում Կենտրոնական բանկի պահանջները բավարար քանակությամբ, կարող են նկատելիորեն աճել միջնաժամկետ հեռանկարում:

2011-ի օգոստոսից ի վեր Ռուսաստանի բանկային համակարգում իրավիճակի վատթարացման տենդենցը ազդել է ինչպես պարտադիր ստանդարտների խախտողների թվաքանակի, այնպես էլ H2 եւ H3 չափանիշների քրոնիկ խախտումների պատճառով բանկային լիցենզիաների քանակի վրա: Եթե \u200b\u200b2011 թվականի առաջին ութ ամիսների համար այս պատճառով արտոնագրերը զրկվեցին ընդամենը երկու վարկային կազմակերպություններից `Ռուսիչ կենտրոնի բանկի եւ Ռիտիբոր Բանկի, այնուհետեւ 2011-ի սեպտեմբերին 2012-ի մայիս ամիսների ընթացքում. Նրանք արդեն ինն էին խախտում ստանդարտներ միեւնույն ժամանակ եւ ընթացիկ իրացվելիության մեջ: Այսպիսով, իրացվելիության ճգնաժամը, որը դանդաղ ռեժիմում է զարգանում բանկային համակարգում 2011-ի երկրորդ կեսից, հավաքում է սնանկ բանկերի իր «բերքը»:

Երկրի բանկային ոլորտում իրացվելիության դեֆիցիտի հետագա ընդլայնման դեպքում, ինչը, ամենայն հավանականությամբ, դեմ է աշխարհի եւ Ռուսաստանի տնտեսությունների ճգնաժամային երեւույթների ֆոնին, ապա, լիցենզավորողներից զերծ վարկային հաստատությունների քանակը կաճի Կենտրոնական բանկի չափանիշներ: Ամենայն հավանականությամբ, փոքր բանկերում խնդիրներ են առաջանալու, որոնք 200 խոշորագույն ակտիվների շարքում չեն, քանի որ խոշոր բանկերը հակված են լավ հնարավորություններ ունենալու ռեսուրսների կորստի ռիսկերը:

Բոլոր բանկերը, ովքեր լիցենզիա են հանվել պարտադիր ստանդարտների խախտման պատճառով, թույլ են տվել զգալի խախտումներ: Միեւնույն ժամանակ, վարկային կազմակերպությունները, որոնք թույլ են տվել փոքր խախտումներ իրացվելիության կամ բավարար ժամանակների վրա, նույնիսկ երկար ժամանակահատվածները կարողացան շարունակել իրենց գործունեությունը: Այսպիսով, կարեւոր է ոչ միայն խախտման եւ դրա տեւողությունը, այլեւ սահմանված նվազագույն արժեքից շեղումը:

Jorg Bongartz. Եթե ավելորդ իրացվելիության խնդիրը ձգվում է երկարաժամկետԱյսպիսով, շուկայի մեխանիզմները չեն գործում

Գնաժամի սուր փուլի ընթացքում շուկայի շատ մասնակիցներ իրենց միջոցները վստահել են օտարերկրյա բանկերի կառավարմանը: Ինչպես է հաջողվել հաղթահարել իրացվելիության կտրուկ ներհոսքը, ինչպես նաեւ ինչպես եկամտի «զամբյուղը» հետճգնաժամային ժամանակահատվածում փոխվել է Deutsche Bank Bank Jorg Bongartz- ի նախագահը:

NBJ.Որոշ շուկայի մասնակիցներ նշել են, որ այսօր կա ավելորդ իրացվելիության խնդիր: Համաձայն եք այս կարծիքի հետ:

J. BongartzԲանկերն աստիճանաբար վերադարձրել են Կենտրոնական բանկը ավելի թանկ իրացվելիության աղբյուրներ եւ դրանք ավելի էժան փոխարինել: Օրինակ, բնակչության ներգրավման պատճառով մանրածախ բանկերը կարողացան կարճ ժամանակահատվածում զգալիորեն ավելացնել իրենց ակտիվները: Եւ այս պահին Մենք հավատում ենք, որ բանկային ոլորտում ակտիվների մոտ 25% -ը հեղուկ է: Սա շատ բարձր գործակից է, ճգնաժամի համար `15%: Այնուամենայնիվ, դա բացատրվում է մի քանի պատճառներով: Նախ, Ռուսաստանի բանկերը պատմականորեն ավելի իրացվելիություն են պահում, քան իրենց արտասահմանյան գործընկերները: Դա պայմանավորված է նրանով, որ Ռուսաստանում հնարավոր չէր լուծել «երկար» ռեսուրսների բացակայության խնդիրը, վարկային կազմակերպությունները չեն կարող համաձայնել ավանդատուների հետ երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար միջոցների տեղաբաշխման մասին: Բարձր անկայունության առումով բանկերը ստիպված են ապահովագրել եւ ավելի շատ իրացվելիություն պահպանել իրենց հաշիվների վրա:

Երկրորդ, վարկավորումը վերականգնվում է շատ դանդաղ, երկրում եւ աշխարհում շուկայական ռիսկերի առկայության առկայության պատճառով: Այսօր բանկերը նախընտրում են աշխատել բարձրորակ վարկառուների նեղ շրջանակով: Եւ վարկառուները, իր հերթին, ինչպես օրինական, այնպես էլ Անհատներ, Փորձեք «ապրել» միջոցներով եւ նվազեցնել փոխառության չափը: Այս երկու գործոնները սահմանափակում են վարկային պորտֆելի աճը:

Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց է տալիս վիճակագրությունը, տնտեսական հիմնական ցուցանիշները բարելավվում են, եւ իրավիճակը կայունանում է: Պաշտոնական թվերը հաստատում են մեր հաճախորդներին, ովքեր նշում են ներդրողների գործունեության աճը Ռուսական շուկա, «Սենտիմենտի» փոփոխությունը ազդում է մեր բանկի գործունեության վրա. Հաշվարկային գործառնությունների ծավալներն ու քանակը, «տուն» եւ միջազգային, աճում են:

Մենք չպետք է մոռանանք, որ ընկերության ճգնաժամի ընթացքում եւ իրենք իրենք են կուտակել բավականին շատ իրացվելիություն այն պատճառով, որ դրանք կրճատել են իրենց գործունեությունը եւ հետաձգվել են ներդրումային ծրագրերը: Նավթի եւ գազի ոլորտի ընկերության արդյունքում, օրինակ, ստեղծելով ֆինանսական անվտանգության մեծ «բարձ», եւ այժմ պարտք չունի փոխառված միջոցներ:

NBJ.Ձեր բանկում ավելորդ իրացվելիություն ունեք:

J. Bongartz2008-ի չորրորդ եռամսյակում կան բազմաթիվ հաճախորդներ, հին եւ նորներ, մեր իրացվելիությունը բերեցին մեզ: Դա ծայրահեղ ժամանակ էր, եւ առեւտրային կազմակերպությունները փնտրում էին իրենց միջոցները պահպանելու գործիքներ, փորձեցին անվտանգության «բարձ» ստեղծել, եթե ֆինանսական շուկաները կպչեն:

Մենք չենք սահմանափակել միջոցների ներհոսքը, առկա իրավիճակին `որպես շուկայում մեր մասնաբաժինը ընդլայնելու հնարավորություն: Միեւնույն ժամանակ, մենք հասկացանք, որ նման քաղաքականությունը կարող է մեզ հետագայում արժենալ, քանի որ միջոցներ չկատարելը բավարար չէր. Անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով տեղավորել դրանք: Հիմա մենք հասկանում ենք, որ նրանք ճիշտ որոշում են կայացրել:

Իրացվելիության մեր հիմնական բարձրացումը տեղի է ունեցել գործընկեր բանկերի հաշվին, ովքեր տեղադրել են իրենց միջոցները: Հատկանշական է, որ այդ ժամանակ մենք կարող էինք նրանց առաջարկել նվազագույն մարժա, ձգտելով զրոյի: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ նման պայմաններում նրանք պատրաստ էին մեզնից միջոցներ փակցնել, քանի որ շուկայից եկած շատ բացասական լուրեր նույնիսկ աշխարհի խոշորագույն բանկերից էին: Եվ մեր բանկը համարել է «հանգիստ նավահանգիստ»:

Ինչ վերաբերում է կորպորատիվ ոլորտին, իրավիճակը զարգացավ գրեթե նույն կերպ. Մեծ արդյունաբերական կորպորացիաների գանձապահներ, որպես կանոն, ազատ իրացվելիություն են տեղադրել երեք չորս գործընկեր բանկերում: Միեւնույն ժամանակ, շատ ձեռնարկություններ նույնիսկ պատրաստ էին առանց տոկոսների արտարժույթի ավանդներ տեղադրել:

NBJ.Ըստ Ձեզ, ձեր կարծիքով վտանգավոր է, իրացվելիության ավելցուկ:

J. BongartzԻրականացման դեֆիցիտը կարող է շտկել `մուտքագրելով հանրային ռեսուրսների բանկային համակարգ: Ավելորդ իրացվելիությունից `շատ ավելի բարդից ազատվելու համար:

Տեսականորեն, ավելորդ իրացվելիության դեպքում բանկերը պետք է սկսեն նվազեցնել վարկերի տոկոսադրույքները: Այսպիսով, ձեռք բերված եւ պահանջարկի միջեւ հավասարակշռությունը վերականգնվում է, եւ շուկայում իրացվելիության ծավալը օպտիմիզացված է: Եթե \u200b\u200bավելորդ իրացվելիության խնդիրը երկար ժամանակ ձգվում է, ապա սա նշանակում է, որ ինքնակարգավորման շուկայական մեխանիզմները չեն հարուցվում: Այսինքն, բանկերը արտադրում են չափազանց շատ իրացվելիություն, որոնք նրանք ի վիճակի չեն համարժեք գրառում: Մինչ շուկայի մասնակիցները չեն կարողանում ազատվել «նյարդայնությունից» եւ մինչեւ հասնեն փոխըմբռնման, շուկայի մեխանիզմները չեն ներառվի:

Պատասխանելով առաջին հարցին, ես կասեմ, որ ավելորդ իրացվելիության առկայության եւ տոկոսադրույքների իջեցման շնորհիվ կրճատվում է բանկային բիզնեսի եկամտաբերությունը: Ինչպես ասացի, ավելցուկ Փող Հանգստանում է վարկի տոկոսադրույքների անկման, համապատասխանաբար, բանկերի տոկոսային եկամուտներն են ընկնում: Այնուամենայնիվ, եկամտի այս հոդվածը կարող է փոխհատուցվել հանձնաժողովի վճարումների աճով: Օրինակ, Deutsche Bank- ն այժմ շահույթի ձեւերի զգալի մասն է `հաշվարկված գործողությունների քանակի եւ ծավալի ավելացման միջոցով, որն ընդլայնում է արտադրանքի գիծը:

NBJ.Դա է, եթե բանկերը չեն գտնում փող աշխատելու արդյունավետ մեխանիզմներ, ապա տարեվերջին նրանք կարող են բացասական արդյունք ցույց տալ:

J. Bongartz«Մինուսում» տարվա ավարտը չի կարող վերացվել որոշ բանկերի կողմից: Չնայած ես չեմ կարծում, որ դրա պատճառով բանկային համակարգի կամ անհատական \u200b\u200bբանկերի համար ընդհանուր առմամբ հետեւանքները շատ լուրջ կլինեն:

Այժմ վարկավորման պահանջը մեծանում է: Շուկայում կան բազմաթիվ ձեռնարկություններ, որոնք նրանք ցանկանում են վարկ ստանալ, բայց չեն կարող: Առաջին հերթին սրանք փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներ են, երրորդ էշելոնի ընկերությունը: Օգտագործեք այս «ռեսուրս» բանկերը դեռ միջամտում են Բարձր ռիսկերԵս խոսեցի:

NBJ.- Նշում եք մրցակցությունը բանկային շուկայում:

J. BongartzՄրցույթը մեծանում է, բայց հաճախորդները դեռ գերադասում են ռիսկային գործողություններ ձեռնարկել եւ հուսալիություն ընտրել: Այն հաճախորդները, ովքեր եկել են մեզ ճգնաժամի կտրուկ փուլում եւ այժմ մնում են մեզ հետ: True իշտ է, եթե ավելի վաղ դրանք տեղադրվել են երկու կամ երեք խոշոր բանկերում, այսօր գործընկերների թիվը աճել է մինչեւ հինգից տասը: Սա նորմալ իրավիճակ է:

Այնուամենայնիվ, մենք պետք է ակտիվորեն մրցենք այլ բանկերի հետ: Բայց մենք չպետք է մրցենք իրացվելիության համար (ինչպես ասացի, մենք ունենք գերտերություն, եւ դա մեզ համար անպտուղ է), բայց հաճախորդների սպասարկման համար:

NBJ.Որոշ ընկերություններ փորձում են թանկարժեք վարկեր վճարել ճգնաժամին: Արդյոք այս երեւույթը չի խորացնում բարձրորակ վարկառուների դեֆիցիտի իրավիճակը:

J. Bongartz: Իսկապես, նման միտումը նկատվում է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային շուկաներում: Այնուամենայնիվ, վարկառուն միշտ չէ, որ կարող է (կամ միշտ չէ, որ իրեն համար ձեռնտու չէ) վաղաժամկետ վճարել թանկարժեք վարկը, քանի որ վարկատուները շատ դեպքերում ցուցաբերել են պայմանագրում եւ ցուցադրել բավականին կոշտ պայմաններ: Հետեւաբար բանակցություններ են վարվում, բայց կոտորած Այս երեւույթը Դեռեւս չի ստացվել:

NBJ.Որոնք են ձեր կանխատեսումները 2010 թվականի համար: Ինչ եք սպասում ֆինանսական արդյունքների համաձայն իր արդյունքների:

J. BongartzԵթե \u200b\u200bմենք խոսում ենք առաջին ամիսների արդյունքների մասին, ապա շուկայում իրավիճակի կայունացման պատճառով մեծ գործարքների արդյունքում սկսվել են ավարտվել, որոնք անցյալ տարի գործնականում ոչ: Բանկի համար երկրորդ դրական երեւույթը մեր մասնաբաժնի ընդլայնումն է առեւտրային բանկային ծառայությունների շուկայում: Ակնկալում եմ, որ այս տարի բանկի հանձնաժողովի եկամուտը կաճի:

Բացի այդ, արտարժույթի գլոբալ շուկաներում գործողություններ, ռիսկերի հեջավորման գործիքներ, կառուցվածքային լուծումներ, որոնք մենք առաջարկում ենք մեր հաճախորդներին, նույնպես լավ շահույթ են բերում: Նշում եմ, որ երբ շուկայում անապահովությունը աճում է, մեր շահութաբերությունն աճում է այս ոլորտում, քանի որ հաճախորդները ցանկանում են ապահովագրել տոկոսադրույքների տատանումների, արժութային ռիսկերի դեմ:

Մինչեւ տարեվերջին ինչ արդյունքն է բերելու տոկոսադրույքների ազդեցությունը, մինչդեռ դեռ վաղ է խոսել: Շատ բան կախված է նրանից, թե ինչպես կզարգանա իրավիճակը տարվա երկրորդ կեսին: Այնուամենայնիվ, տարվա առաջին կիսամյակում մեր լուսանցքը նախաճգնաժամի համեմատ նվազել է գրեթե երկու անգամ:

Եթե \u200b\u200b2010-ին եկամտաբերությունը եւ ավելի քիչ լինի, քան 2009-ին, ապա այդ տարբերությունը լիովին աննշան կլինի: Հարկ է նշել, որ 2009 թվականը մեզ համար բավականին արդյունավետ էր:

Իրացվելիության հայեցակարգը նշանակում է, որ բանկի ժամանակին հնարավորությունը եւ լիովին ապահովում է բոլոր գործընկերների նկատմամբ իրենց պարտքի եւ ֆինանսական պարտավորությունների կատարումը, որը որոշվում է բավարար սեփական կապիտալի առկայությամբ, ֆոնդերի օպտիմալ տեղաբաշխմամբ եւ դրա ենթակա միջոցների քանակի առկայությամբ Ակտիվի հոդվածները եւ հաշվեկշռի պատասխանատվությունը հաշվի առնելով համապատասխան ժամկետները: Այլ կերպ ասած, առեւտրային բանկի իրացվելիությունը հիմնված է երեք բաղադրիչների միջեւ օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ հարաբերությունների մշտական \u200b\u200bպահպանման վրա. Բանկի սեփական կապիտալը գրավում եւ տեղադրվում է:

Իրացվելիության ռիսկը կորուստների ռիսկ է `բանկի անկարողության պատճառով` իր պարտավորությունների կատարումը լիարժեք ապահովելու համար: Իրականացվելիության ռիսկը ծագում է ֆինանսական ակտիվների անհավասարակշիռ եւ ֆինանսական պարտավորությունների արդյունքում (ներառյալ `մեկ կամ մի քանի բանկային գործընկերների կողմից ֆինանսական պարտավորությունների ուշ կատարման պատճառով) եւ (կամ) անհապաղ եւ անհապաղ անհրաժեշտության առաջացում Միանգամյա կատարումը իր ֆինանսական պարտավորությունների բանկի կողմից:

Անբավարար իրացվելիության ռիսկը այն ռիսկն է, որ բանկը չի կարողանա ժամանակին կատարել իր պարտավորությունները, կամ դա կպահանջի բանկի անհատական \u200b\u200bակտիվների վաճառքը անբարենպաստ պայմաններում: Չափազանց հեղուկության ռիսկը բանկի եկամուտների կորստի ռիսկն է բարձր հեղուկ ակտիվների ավելցուկի պատճառով, բայց ակտիվների ակտիվ եկամուտների քանակի եւ, որպես արդյունքի, ցածր եկամուտների ակտիվների արդյունքում չարդարացված ֆինանսավորում: Իրացվելիության կորստի ռիսկը կապված է բանկի անհնարինության հետ, համաձայնեցված ժամանակահատվածում վճարումների կատարման իր պարտականությունները կատարելու համար, որպեսզի արագորեն փոխանցեք ավանդների վճարները վճարումներ կատարելու համար:

Անբավարար իրացվելիությունը հանգեցնում է վարկային հաստատության անվճարունակության: Եթե \u200b\u200bվարկային կազմակերպությունը ժամանակին չկատարեց իր պարտավորությունները ժամանակին, նախքան ավանդատուները, եւ դա հայտնի դարձավ, «Ձյան կոմայի էֆեկտը», ավանդների եւ մնացորդների հաշվեկշռային հաշվեկշռային հաշվարկների արտահոսք:

Իրացվելիության ռիսկը, մի կողմից, սերտորեն կապված է ակտիվների եւ պարտավորությունների անհամապատասխանության հետ (այսինքն `միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ ակտիվ գործողությունների համար կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ պարտավորություններ օգտագործելով), իսկ մյուս կողմից, կորուստով Հնարավորություն (շուկայի ընդհանուր իրավիճակի կամ բանկի պատկերի վատթարացման պատճառով) ներգրավում է ռեսուրսներ `ներկայիս պարտավորությունները կատարելու համար:

Իրացվելիության ռիսկի մակարդակը ազդում է Տարբեր գործոններ, նրանց մեջ:

• · Բանկի ակտիվների որակը (եթե Բանկի պորտֆելը ունի ոչ աշխատանքային եւ ոչ վերադարձվող ակտիվներ, որոնք ապահովված չեն բավարար պահուստներով կամ սեփական միջոցներով, այդպիսի բանկը կկորցնի իրացվելիությունը `այդպիսի ֆինանսավորելու անհրաժեշտության պատճառով ներգրավված ռեսուրսներով ակտիվներ).
• · Ակտիվը դիվերսիֆիկացնում է.
• · Բանկային հետաքրքրությունների քաղաքականություն եւ Ընդհանուր մակարդակ Դրա շահութաբերությունն իր գործողությունների շահութաբերությունը (իր եկամուտների վրա բանկային ծախսերի շարունակական գերազանցումը կարող է հանգեցնել իրացվելիության կորստի).

· Արտարժույթի եւ տոկոսային ռիսկերի արժեքը, որի իրականացումը կարող է հանգեցնել աշխատանքային ակտիվների վերամշակման արժեզրկման կամ անբավարար մակարդակի.

• · Բանկային պարտավորությունների կայունություն;
• · Ռեսուրսների ժամանակի հետեւողականությունը գրավիչ եւ դրանք ակտիվ գործողությունների մեջ դնելը.

· Բանկի պատկերը, անհրաժեշտության դեպքում նրան հնարավորություն ընձեռելով, արագ ներգրավեք երրորդ կողմի փոխառված միջոցները:

Իրացվելիության ռիսկը սերտորեն կապված է նման ռիսկերի հետ. Վարկ, շուկա, հետաքրքրություն եւ արժույթ: Այսպիսով, օրինակ, վարկային ռիսկը վատթարանում է բանկի իրացվելիությունը, քանի որ այն հանգեցնում է ակտիվների եւ պարտավորությունների հավասարակշռության եւ չափերի խախտման. Շուկան, արժույթով եւ տոկոսադրույքների ռիսկերը կարող են նվազել բանկի ակտիվների արժեքի նվազում կամ մեծացնել պարտավորությունների արժեքը:

Առեւտրային բանկը համարվում է հեղուկ, եթե դրա դրամական միջոցների եւ այլ հեղուկ ակտիվների քանակը, ինչպես նաեւ առիթը `միջոցներ արագորեն մոբիլիզացնելու այլ աղբյուրներից` պարտքի եւ ֆինանսական պարտավորությունների ժամանակին մարելու համար: Բացի այդ, հեղուկ պահուստը անհրաժեշտ է գրեթե ցանկացած անկանխատեսելի ֆինանսական կարիքների բավարարելու համար. Շահավետ վարկի կամ ներդրումային գործարքների եզրակացություններ. Վարկի պահանջով սեզոնային եւ չնախատեսված տատանումների փոխհատուցում, անսպասելի ավանդներով միջոցների համալրումը եւ այլն:

Անօրինականության ռիսկը կարող է բացահայտվել որպես իրացվելիության մասում հավասարակշռության անհավասարակշռության ռիսկ:

Հավասարակշռությունը համարվում է հեղուկ, եթե դրա պայմանը թույլ է տալիս միջոցների արագ իրականացում `ակտիվի վրա հրատապ պատասխանատվության պարտավորությունները լուսաբանելու համար: Բանկի ակտիվների արագ վերափոխման հնարավորությունը `իր պարտավորությունները կատարելու համար կանխորոշված \u200b\u200bէ մի շարք գործոններով, որոնց թվում վճռականությունը միջոցներ ռեսուրսներ ներգրավելու համար միջոցների տեղաբաշխման ժամանակացույցի նամակագրությունն է: Այլ կերպ ասած, որն է պասիվ պասիվը, այդպիսին է ակտիվը: Դրանից հետո միայն հավասարակշռության մեջ է հաշվեկշռի եւ հաշվարկի միջոցների հաշվարկման ժամկետի եւ միջոցների հաշվարկման ժամանակահատվածի եւ բանկի պարտավորությունների վերաբերյալ վճարների հաշվարկման ժամկետի եւ ժամկետի միջեւ:

Բանկի հավասարակշռության իրացվելիությունը ազդում է իր ակտիվների կառուցվածքի վրա. Որքան մեծ ակտիվների ընդհանուր քանակի մասնաբաժինը ավելի բարձր է բանկի իրացվելիությունը: Իրականացվելիության աստիճանի բանկային ակտիվները կարելի է բաժանել երեք խմբի.

• 1) հեղուկ միջոցներ անհապաղ պատրաստակամության կամ առաջին կարգի հեղուկ ֆոնդերում (դրամարկղ, Corschet- ի միջոցներ, առաջին կարգի նոտաներ եւ պետական \u200b\u200bարժեթղթեր).
• 2) հեղուկ միջոցներ բանկի տրամադրության տակ, որը կարող է վերածվել միջոցների: Մենք խոսում ենք վարկերի եւ այլ վճարումների, հօգուտ բանկի, հաջորդ 30 օրվա ժամկետներով, պայմանականորեն իրականացվում է Արժեքավոր թերթերԱՀ-ն, գրանցված ֆոնդային բորսայում (ինչպես մյուս ձեռնարկություններին եւ բանկերին մասնակցելը), եւ այլ արժեքներ (ներառյալ ոչ նյութական ակտիվները).
• 3) Անօրինական ակտիվներ (ժամկետանց վարկերը հանդիսանում են Բանկին պատկանող ոչ հուսալի պարտքեր, շենքեր եւ կառույցներ եւ կապված հիմնական ակտիվների հետ կապված):

Անիվիության ռիսկը վերլուծելիս հաշվի են առնվում առաջին կարգի հեղուկ միջոցները:

Իրականացվելի ռիսկի գնահատման եւ կառավարման համար կան հետեւյալ մեթոդներ.

Ակտիվների եւ պարտավորությունների հարաբերակցության վերլուծություն եւ գնահատում ըստ իրացվելիության աստիճանի, այսինքն: Ակտիվներն ու պարտավորությունները բաշխվում են համապատասխան խմբերի համաձայն `ըստ իրացվելիության նվազման աստիճանի եւ հաշվի առնելով դրանց ժամկետը եւ որակը:

Կոտրիքի մեթոդը կամ սանդուղքը հիմնված է ակտիվ եւ պասիվ հաշվեկշռի իրերի համեմատության վրա, հաշվի առնելով դրանց մարումը մնացած ժամանակահատվածը: Bill Bill Index- ի իրացվելիության իրացվելիությունը

Լայնորեն օգտագործվող մեթոդներից մեկը Քանակական գնահատում Ձեռնարկատիրական ռիսկերը ձեռնարկության (ֆիրմայի) ֆինանսական վիճակի վերլուծությունն է: Սա ամենից շատն է Առկա մեթոդներ Հարաբերական ռիսկի գնահատում, ինչպես ձեռնարկության սեփականատիրոջ, այնպես էլ իր գործընկերների համար:

Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակը համապարփակ հայեցակարգ է, որը բնութագրվում է բացարձակ եւ հարաբերական ցուցանիշների համակարգով, որն արտացոլում է ձեռնարկության ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը, տեղաբաշխումը եւ օգտագործումը եւ ձեռնարկության տնտեսական իրավիճակի կայունությունը եւ դրա հուսալիությունը բիզնես գործընկեր:

Ձեռնարկատիրական ռիսկի մակարդակը գնահատելու տեսանկյունից, ձեռնարկությունների ֆինանսական վիճակը բնութագրող ցուցանիշների համակարգում, վճարունակության ցուցանիշները, առանձնահատուկ հետաքրքրություն են առաջացնում:

Կատարյալության համաձայն, հասկացվում է որպես ձեռնարկության պատրաստակամություն `կարճաժամկետ պարտավորությունների վերաբերյալ ընկերության վճարների բոլոր պարտատերերի բոլոր պարտատերերի կողմից պահանջների միաժամանակյա ներկայացման դեպքում (երկարաժամկետ հեռանկարում):

Կողմական ցուցանիշների օգտագործումը հնարավորություն է տալիս ժամանակին գնահատել որոշակի կետի, ձեռնարկության պատրաստակամությունը `պարտատերերի հետ առաջնահերթ (կարճաժամկետ) վճարումների միջոցով կարգավորել սեփական միջոցներով:

Լուծման հիմնական ցուցանիշը իրացվելիության գործակիցն է:

Բանկի վճարունակությունը կախված է բազմաթիվ գործոններից: Կենտրոնական բանկը սահմանում է մի շարք պայմաններ, որոնք կարող են իրականացվել իրենց վճարունակությունը պահպանելու համար: Դրանցից ամենակարեւորը. Կենտրոնական բանկի կողմից բանկի վերաֆինանսավորման պարտավորությունների սահմանափակումը, Կենտրոնական բանկում թղթակցային հաշվին վերապահելով բանկի միջոցների մի մասը:

Անվճարության ռիսկը կարող է հանգեցնել բանկի սնանկացման: Սնանկության ռիսկի լրջությունը գնահատվում է համապատասխան հավանականության մեծությամբ: Եթե \u200b\u200bփոքրի հավանականությունը, ապա այն հաճախ անտեսվում է: Իհարկե, սնանկության հավանականությունը տարբերվում է գրեթե ցանկացած գործարքի զրոյից `ֆինանսական շուկաներում շատ անհավանական աղետալի իրադարձությունների պատճառով, պետության մասշտաբով, բնական երեւույթների պատճառով: Մեկ այլ բան այն է, թե ինչն է պատճառը, թե ում համար է դա անում:

Ֆինանսական ծախսերը վերլուծելու պրակտիկայում օգտագործվում են մի քանի իրացվելիության գործակիցներ, կախված նպատակային եւ վերլուծության նպատակներից: Դրանք օգտագործվում են գնահատելու, թե արդյոք ընկերությունը ի վիճակի է ծածկել իր կարճաժամկետ պարտավորությունների հետ կապված ծախսերը կամ վճարել նրանց հաշիվների համար եւ մնալ լուծիչ:

Բացարձակ իրացվելիության հարաբերակցությունը (CAL) բնութագրում է ընկերության ակտիվների շարժունակության աստիճանը, ժամանակին վճարում է իր պարտքի վրա եւ որոշվում է արտահայտությունից.

որտեղ SV - բարձր հեղուկ միջոցների արժեքը (կանխիկ բանկերում եւ դրամարկղային սեղաններում, արժեթղթեր, ավանդներ եւ TP); T0 - ձեռնարկության ներկայիս պարտավորությունները (կարճաժամկետ պարտքի գումարը):

Ներկայիս իրացվելիության հարաբերակցությունը (կ) ցույց է տալիս, թե որքանով են ներկայիս կարիքները տրամադրվում ձեռնարկության սեփական միջոցներով, առանց դրսից վարկեր ներգրավելու եւ որոշվում է արտահայտությունից:

CTL \u003d SV + SS

որտեղ C- ն միջին իրացվելիության միջոցների (գույքագրում, դեբիտորական պարտքեր եւ այլն) արժեքն է:

Գնահատման գնահատման գործակից (կամ կաթիբիաթ թղթի գործակից)

Kko \u003d կանխիկ + դեբիտորական նյութեր

Կարճաժամկետ պարտավորություններ

Որ օգնությամբ գնահատվում են միայն հեղուկ ընթացիկ ակտիվները. Կանխիկ եւ շուկայական արժեթղթեր:

Վերոնշյալ ցուցանիշները (դրանց հաշվարկված արժեքը) կարող են լինել ուղեցույց `գնահատելու ձեռնարկության ֆինանսական վիճակը կարգավորող արժեքների հետ:

Օրինակ, տեսականորեն, իրացվելիության բացարձակ գործակիցը պետք է հավասար լինի կամ ավելին: Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով այն ցածր հավանականությունը, որ ձեռնարկությունների բոլոր վարկատուները միաժամանակ ներկայացնում են նրան պարտքերի պահանջները, գործնականում այս գործակիցի արժեքը կարող է զգալիորեն ցածր լինել: Զարգացած շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում այն \u200b\u200bնորմալ է համարվում, եթե բացարձակ իրացվելիության գործակիցը ցածր չէ 0.2-ից / /.25:

Զարգացած երկրների պրակտիկայում տարբեր արդյունաբերության համար ներկայիս իրացվելիության գործակիցի կարգավորող արժեքը տատանվում է 2.0-ից մինչեւ 2.5, այսինքն: Հեղուկ ֆոնդերում ձեռնարկության օպտիմալ անհրաժեշտությունը պետք է լինի այն մակարդակի վրա, երբ նրանք մոտ երկու անգամ ավելի բարձր են, քան կարճաժամկետ պարտքը: Կենցաղային կառավարման առեւտրային բանկի ամենօրյա աշխատանքը ուղղված է բանկի ինքնապահպանմանը, որի պայմանը անխափան է հաճախորդների պարտավորությունների կատարումը: Կազմակերպչական տեսանկյունից այն ներառում է որոշակի ցուցանիշներում հաստատված անհատական \u200b\u200bխմբերի եւ պարտավորությունների եւ հաշվեկշռի ակտիվների համապատասխանությունը: Նման ցուցանիշները բաժանվում են արտաքին եւ ներքին:

Առեւտրային բանկի համար իրացվելիության ընդհանուր հիմքը արտադրական գործունեության եկամտաբերությունն ապահովելն է (կատարված գործողություններ): Միեւնույն ժամանակ, նրա աշխատանքի առանձնահատկությունները որպես Հաճախորդների միջոցների օգտագործման հիման վրա, թելադրում է հատուկ իրացվելիության ցուցանիշներ կիրառելու անհրաժեշտությունը:

Չնայած առեւտրային բանկի ընդհանուր եւ հատուկ իրացվելիությունը լրացնում է միմյանց, նրանց գործողությունների ուշադրության կենտրոնումն է: Առավելագույն հատուկ իրացվելիությունը ձեռք է բերվում ՀԴՄ-ների հաշվեկշիռներում եւ թղթակցային հաշիվներում առավելագույնի հասցնելու դեպքում `այլ ակտիվների նկատմամբ: Բայց այս դեպքում բանկի շահույթը նվազագույն է: Շահույթի առավելագույնը չի պահանջում միջոցների պահպանում, այլ դրանց օգտագործումը վարկեր եւ ներդրումներ տրամադրելու համար: Քանի որ անհրաժեշտ է նվազեցնել կանխիկ դրամական միջոցները եւ հաշվեկշիռները նվազագույնի հասցնել, շահույթի առավելագույնի հասույթը կվտանգի հաճախորդների նկատմամբ իր պարտավորությունների իր պարտավորությունների անխափան ազդեցությունը:

Այս աշխատանքը պահանջում է համապատասխան գործառնական տեղեկատվության աջակցություն: Բանկը պետք է ունենա գործառնական տեղեկատվություն իր հեղուկ միջոցների, ակնկալվող ստացականների եւ առաջիկա վճարների վերաբերյալ: Այս տեղեկատվությունը խորհուրդ է տրվում ներկայացնել համապատասխան ժամանակահատվածի ստացված պարտավորություններից բխող ստացականների եւ վճարումների գծապատկերների տեսքով (տասնամյակ, ամիս եւ այլն): Այս ժամանակահատվածի համար վարկային առաջարկի փաթեթը հաշվի առնելու հիմքն է:

Նշված թիրախային գործառույթի իրականացման ապահովում, բանկի կառավարման մեխանիզմն ունի զգալի հատկություններ: Ավանդաբար, ինչպես ցանկացած առեւտրային ձեռնարկությունում, շահույթի առավելագույնի հասցումը հասնում է եկամուտների ստացականների աճով եւ ծախսերի կրճատմամբ: Այնուամենայնիվ, առեւտրային բանկերի համար այս ցուցանիշների բովանդակությունը հատուկ է: Դրանք ներառում են ոչ թե բանկային եկամուտների ընդհանուր (համախառն) շրջանառություն, բայց դրա միայն այդ մասը, որն ապահովում է շահույթի ձեւավորում եւ օգտագործում:

Շրջանառության հիմնական տարրը վարկերի թողարկումը եւ մարումն է. Կարգավորվում է գալիք արժեքի օրենքներին համապատասխան: Բանկի համախառն շահույթի ծավալը կախված է տեսանելի միջոցների չափից եւ դրանց գնի վրա, այսինքն: տոկոսադրույքները: Յուրաքանչյուր գործոնի ազդեցությունը շուկայի պայմանների բնական ազդեցությունից բացի կախված է իրացվելիության տրամադրման հատուկ պահանջներից:

Առեւտրային բանկի վարկային ներդրումների մեծությունը որոշվում է սեփական եւ ներգրավված միջոցների ծավալով: Այնուամենայնիվ, Բանկի գործունեությունը կարգավորելու սկզբունքներին համապատասխան, այդ միջոցների ամբողջ գումարը չի կարող օգտագործվել վարկավորման համար: Հետեւաբար, բանկի խնդիրն է որոշել արդյունավետ ռեսուրսների քանակը, որը կարող է ուղղվել վարկային ներդրումներին:

Իրացվելիության ռիսկը սերտորեն կապված է իրացվելիության գործակիցների մեծության հետ: Իրացվելիության ռիսկը կապված է հնարավոր ֆինանսական վնասների հետ արժեթղթերի կամ այլ պաշարների վերափոխման գործընթացում, որը անհրաժեշտ է իր պարտավորությունների ժամանակին կամ ներդրումային գործունեության ռազմավարության եւ մարտավարության փոփոխության համար:

Ռեսուրսների վերափոխման ֆինանսական կորուստներին ներառում է. Հեղուկ ֆոնդերի նշում. Կապիտալի մասնակի կորուստ `անավարտ շինարարության օբյեկտի իրականացման հետ կապված. իրենց ցածր գնանշումների ընթացքում որոշ արժեթղթեր վաճառք. Հարկեր եւ տուրքեր, հանձնաժողովի միջնորդների եւ այլոց վճարում: Ներդրումային օբյեկտների վերացման գործընթացում կատարված վճարումները եւ այլն:

Այսպիսով, ստորագրեք ներդրումային օբյեկտի իրացվելիությունը, այնքան բարձր է հնարավոր ֆինանսական կորուստները դրա վերափոխման գործընթացում կանխիկ դրամով, այնքան ավելի մեծ է ռիսկը:

Իրացվելիության կառավարման նպատակը բանկի ժամանակին ժամանակին ապահովելն է եւ լիովին կատարել ֆինանսական գործիքներ օգտագործող գործարքներից բխող նրանց դրամական եւ այլ պարտավորություններ:

Իրականացվում է նաեւ իրացվելիության կառավարում, որպեսզի.

• · Իրացվելիության ընդունելի մակարդակի հայտնաբերում, չափումներ եւ սահմանումներ.
• · Հեղուկ ֆոնդերում բանկի կարիքների որոշումը.
• · Կշիռային վիճակի վերաբերյալ շարունակական վերահսկողություն;
• · Միջոցներ ձեռնարկել իր պարտատերերի եւ իրացվելիության ռիսկի շահերի պահպանմանն ուղղված միջոցներ եւ ֆինանսական կայունություն չփորձելու համար.
• · Տեղափոխման կառավարման համակարգի ստեղծում առաջացման փուլում Բացասական միտումը, ինչպես նաեւ արագ եւ համարժեք արձագանքման համակարգ, որի նպատակն է կանխել իրացվելիությունը `կրիտիկական չափի իրացվելիության (նվազագույնի) հասնելու համար:

Իրացվելիության կառավարման գործընթացում, բանկը առաջնորդվում է Հետեւյալ սկզբունքները:

• · Իրացվելիության կառավարումն իրականացվում է ամեն օր եւ շարունակաբար.
• · Իրացվելիության ռիսկերի գնահատման գործիքների մեթոդներն ու գործիքները չպետք է հակասեն Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի, ռիսկերի կառավարման քաղաքականության կարգավորող փաստաթղթերին.
• · Բանկը հստակորեն կիսում է իշխանությունները կարգավորող մարմինների եւ ստորաբաժանումների միջեւ իրացվելիությունը կառավարելու լիազորությունները եւ պատասխանատվությունը.
• · Սահմանվում են սահմանափակումներ `ապահովելով իրացվելիության եւ համապատասխան չափի համապատասխան մակարդակ, բիզնեսի բնույթը եւ բանկի ֆինանսական վիճակը.
• · Բաժիններից միջոցների ապագա ստացման կամ քննարկման մասին տեղեկատվություն անմիջապես փոխանցվում է կազմակերպչական եւ վերահսկող բաժանմունք.
• · Որոշումներ կայացնելիս Բանկը լուծում է իրացվելիության եւ զիջման հօգուտ իրացվելիության միջեւ եղած հակամարտությունը.
• · Յուրաքանչյուր գործարք, որը ազդում է իրացվելիության վրա պետությանը, պետք է հաշվի առնվի իրացվելիության ռիսկ: Ակտիվները տարբեր ֆինանսական գործիքների տեղադրելիս, բանկը խստորեն հաշվի է առնում ռեսուրսների աղբյուրի եւ դրա ծավալը.
• · Հիմնական գործարքների անցկացումը վերլուծվում է նախնական կարգով `իրացվելիության ներկա վիճակին համապատասխանության եւ Տեղադրված սահմաններ;
• · Հեղուկ ֆոնդերի անհրաժեշտության անհրաժեշտություն:

Իրացվելիության կառավարման մեթոդներ:

Բանկը օգտագործում է իրացվելիության կորստի ռիսկը եւ վերլուծելը Հետեւյալ մեթոդները:

• · Գործակիցների մեթոդը (կարգավորող մոտեցում);
• · Իրացվելիության ցուցանիշների հաշվարկով պահանջների եւ պարտավորությունների հասունացման հարցում բացը վերլուծելու մեթոդ. Իրացվելիության ավելցուկ / պակասություն, ավելցուկ / դեֆիցիտի հարաբերակցություն;
• · Կանխիկ միջոցների հոսքերի կանխատեսում:

Գործակիցների մեթոդը ներառում է հետեւյալ քայլերը:

• 1-ին փուլ. Պարտադիր ակնթարթային ստանդարտների (H2) եւ երկարաժամկետ իրացվելիության (H4) (H4) իրական արժեքների հաշվարկ (այս կանոնակարգի տեքստում դրանք անվանում են որպես իրացվելիության չափանիշներ) եւ դրանց համեմատությունը բանկի կողմից սահմանված թույլատրելի թվային տվյալներով: Իրականացվելի չափանիշները հաշվարկվում են ամեն օր շարունակվող հիմունքներով:
• 2-րդ փուլ. Վերջին 3 ամիսների ընթացքում հաշվարկված ստանդարտների հետ կապված իրացվելիության իրական մակարդակի փոփոխության վերլուծություն (իրացվելիության ստանդարտների դինամիկա):

Իրացվելիության ռիսկերի կառավարման գործընթացում սահմանված են հետեւյալ իրացվելիության սահմանները.

Ներկայիս իրացվելիության սահմանը բացարձակ գումարի տեսքով `իրացվելիության դեֆիցիտի սահմանաչափի չափը (ակտիվների նկատմամբ պարտավորությունները գերազանցելը)

Հեռանկարային իրացվելիության սահմանը հարաբերական ցուցիչի տեսքով. Իրացվելիության դեֆիցիտի սահմանային գործակիցը, որը իրացվելիության դեֆիցիտի հարաբերությունն է բանկի ակտիվների աճող արդյունքի միջոցով

Որպես ներկայիս իրացվելիության սահման, սովորաբար սահմանվում է իրացվելիության դեֆիցիտի առավելագույն չափը մինչեւ 1 ամիս: Սահմանադրության պահպանումն ապահովվում է ոչ աշխատանքային ակտիվների ծավալը (թղթակից հաշիվ եւ դրամարկղ) հաշվարկով, որոնք պետք է հաշվարկներ տրամադրեն «պահանջարկի» միջոցների եւ հրատապ միջոցների համար:

Հեռանկարային իրացվելիության սահմանը համախմբված ցուցանիշ է `իրացվելիության դեֆիցիտի սահմանային գործոնը:

Ակտիվների եւ պատասխանատվության կառավարման ոլորտում բանկի ռազմավարությունը ուղղակիորեն ազդում է իրացվելիության ռիսկի պլանավորման եւ համապատասխան սահմանների վրա: Սահմանափակի չափը որոշվում է Բանկի քաղաքականությամբ `իրացվելիության ոլորտում` պահպանողական կամ ագրեսիվ: Առաջին դեպքում, ներկայիս իրացվելիության պակաս չկա, եւ սահմանը երկրորդ դեպքում հավասար է 0.-ին, այն պետք է հավասար լինի միջբանկային վարկավորման շուկայում հնարավորությունների հնարավորության չափին եւ վաճառքից ստացված միջոցների ծավալը բարձր հեղուկ ակտիվների:

Բանկի քաղաքականության պահպանողականությունը ներառում է նույն տերմինների եւ պարտավորությունների միջեւ առկա բաց բացակայությունը նույն տերմինների կամ ժամկետների տեղակայման միջեւ, ավելի կարճ է, քան ներգրավված պարտավորությունների ժամկետը: Այս դեպքում հեռանկարային իրացվելիության սահմանը մոտ կլինի 0-ին, ագրեսիվ քաղաքականությունը ներառում է ապագա իրացվելիության սահմանի բարձրացում, այսինքն `ակտիվների պայմանները կարող են գերազանցել պարտավորությունները: Փորձագետների կարծիքով, շեղումների վերին սահմանը պետք է լինի այնպիսին, որ «Մինչեւ 1 ամիս» հրատապ խմբի, բացը մտավ ներկայիս իրացվելիության սահմանի շրջանակ:

Գործնական մաս

Առաջադրանք. Ներդրողը 100 հազար ռուբլի է տեղադրել ավանդի ավանդի համար: Երկու տարի անց ավանդի գումարը կազմել է 120 հազար ռուբլի: Որոշեք տարեկան պարզ տոկոսադրույքը:

i \u003d (s / p - 1) / n կամ i \u003d (s / p-1) / n * 100

i \u003d (120 հազար ռուբլի / 100 հազար ռուբլի: -1) / 2 տարի \u003d 0,1 կամ 10% տարեկան:

Պատասխան, տարեկան 10%:

Այն դիմում է իրականացմանը պարզ հետաքրքրությամբ վարկեր տրամադրելիս մինչեւ 1 տարի ժամկետը, կամ երբ հետաքրքրությունը չի միանում հիմնական պարտքի, այլեւ պարբերաբար վճարված:

Պարզ տոկոսային բանաձեւ գրանցելու համար մենք կանցկացնենք հետեւյալ նոտան.

I - ամբողջ ժամանակահատվածի համար տոկոսադրույքով հաշվառված միջոցների քանակը (տոկոսային գումարը `նախնական գումարը)

P - Պարտքի նախնական գումարը (ավանդ)

S - Տերմինի ավարտի գումարը (սկզբնական գումարը + գումարի չափով)

i - տոկոսադրույք, տասնորդական բաժին: Օրինակ, եթե տոկոսադրույքը 20% է, ապա հաշվարկներում անհրաժեշտ է օգտագործել 0.2 \u003d 20% / 100

n - Վարկի ժամկետը տարիների ընթացքում

Բանաձեւը կուտակվում է ամբողջ տոկոսային ժամկետի համար

Սովորական տոկոսի բանաձեւը

S \u003d p + i \u003d p + pni \u003d p (1 + NI) (II)

Նախնական չափի հաշվարկը `պարզ տոկոսային բանաձեւի վրա

P \u003d S / (1 + NI) կամ P \u003d S / (1 + NI / 100) Եթե չափվում է% (iii)

Տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկ `պարզ տոկոսային բանաձեւի վրա

i \u003d (s / p-1) / n կամ i \u003d (s / p-1) / n * 100, եթե անհրաժեշտ է տոկոսային փոխարժեք ստանալ (IV)

Վարկի ժամկետի հաշվարկը `պարզ տոկոսի բանաձեւով

Առեւտրային բանկի իրացվելիություն - Սա ժամանակի եւ առանց կորստի կարողությունն է կատարել իրենց պարտավորությունները Հաճախորդներից առաջ (ավանդատուներ, պարտատերեր, ներդրողներ):

Բանկի պարտավորությունները կարող են լինել իրական եւ պայմանական:

Իրական պարտավորություններ Բանկի հաշվեկշիռը լիցքավորվում է ավանդների տեսքով `պահանջարկ, շտապ ավանդներ, որոնք ներգրավվել են միջբանկային ռեսուրսների կողմից, պարտատերերի միջոցներով: Հնարավոր կամ արտագնա, պարտավորություն Արտահայտվել է բանկի կողմից թողարկված բանկերում, հաճախորդներին բացել վարկային գծեր եւ այլն:

Իրական պարտավորություններ - Սրանք այն պարտավորություններն են, որոնք արտացոլվում են համապատասխան հաշվեկշռային հաշիվներում միջբանկային վարկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի կողմից ներգրավված ավանդների տեսքով (օրինագծեր, ավանդ եւ խնայողություններ):

Պայմանական պարտավորություններ - Սրանք բանկի պարտավորություններն են, որոնք արտացոլված են արտադրանքի հաշվեկշռի հաշիվներում: Սրանք պարտավորություններ են, որոնք կարող են առաջանալ որոշակի պայմաններում, ինչպիսիք են երաշխիքները, բանկի կողմից տրված երաշխիքները:

ՖՀՄՍ-ի կողմից սահմանված տերմինաբանության համաձայն, իրական եւ պայմանական պարտավորությունները դրամական եւ այլ պարտավորություններ են, որոնք բխում են ֆինանսական գործիքներ օգտագործող գործարքների, այսինքն: Contract անկացած պայմանագիր, որը ենթադրում է մեկ ձեռնարկության եւ դրամավարկային պարտավորությունների դրամական ակտիվի կամ մեկ այլ ձեռնարկության կապիտալի գործիք:

Բանկի իրացվելիության գործոններ

Առեւտրային բանկի իրացվելիությունը սահմանող գործոնները կարող են լինել ներքին եւ արտաքին:

Դեպի Ներքին գործոններ Պատմագրել.

• Բանկային ակտիվների որակը.
• ներգրավված միջոցների որակը.
• ակտիվների եւ ժամանակի պարտավորությունների ամուսնություն.
• Կառավարման եւ պատկերի կառավարում:

Ուժեղ կապիտալի բազան Ցույց է տալիս սեփական կապիտալի զգալի բացարձակ արժեքի առկայությունը: Իր սեփական կապիտալի հիմքը բանկի կանոնադրական կապիտալն է եւ այլ միջոցներ, որոնք նախատեսված են տարբեր նպատակներով, ներառյալ `Բանկի ֆինանսական կայունությունը ապահովելու համար: Որքան մեծ է բանկի սեփական կապիտալը, այնքան բարձր է դրա իրացվելիությունը:

Բանկի իրացվելիության վրա ազդող մեկ այլ գործոն է Իր ակտիվների որակը: Ստանդարտները հաշվարկելիս առեւտրային բանկի ակտիվները բաժանվում են ռիսկի հինգ խմբերի, հաշվի առնելով միջոցների ներդրման ռիսկի աստիճանը եւ, համապատասխանաբար, այս միջոցների մասի հնարավոր կորուստը անբարենպաստ իրավիճակ, Միեւնույն ժամանակ, հինգ խմբերից յուրաքանչյուրում ընդգրկված ակտիվների առանձին կատեգորիաները նշանակվում են համապատասխան շտկման ռիսկի գործակիցին (0-ից 100%), ինչը ցույց է տալիս, թե որ ակտիվների արժեքի որ մասը կարող է կորել , Որքանով է ֆինանսների ներդրումը GA կամ բանկային ակտիվների մեկ այլ կատեգորիայի մեջ:

Դեպի Արտաքին գործոններ Պատմագրել.

• Երկրում ընդհանուր քաղաքական եւ տնտեսական իրավիճակ.
• Արժեթղթերի շուկայի եւ միջբանկային շուկայի շուկայի զարգացում.
• ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ REFINESCING SYSTEM.
• Ռուսաստանի բանկի վերահսկողության գործառույթների արդյունավետությունը:

Երկրում տիրող ընդհանուր քաղաքական եւ տնտեսական իրավիճակը ստեղծում է բանկային գործառնությունների զարգացման նախադրյալներ եւ բանկային համակարգի գործունեության հաջողությունը, ապահովում է կայունություն Տնտեսական բազան Բանկային գործունեությունը, ամրապնդում է ներքին եւ արտասահմանյան ներդրողների վստահությունը բանկերին: Առանց այդ պայմանների, բանկերը ի վիճակի չեն ստեղծել կայուն ավանդային բազա, շահագործման շահութաբերությանը հասնելու, կառավարման համակարգի բարելավում, բարելավել ակտիվների որակը:

Արժեթղթերի շուկայի զարգացումը թույլ է տալիս մեզ տրամադրել հեղուկ ֆոնդի օպտիմալ համակարգ, առանց եկամտաբերության կորստի, քանի որ առավելագույնը բանկային ակտիվները կանխիկացնելու ամենաարագ ձեւը Օտար երկրներ կապված ֆոնդային շուկայի գործունեության հետ:

Միջբանկային շուկայի զարգացումը նպաստում է ժամանակավորապես անվճար դրամավարկային ռեսուրսների բանկերի միջեւ վերաբաշխմանը, պահպանելով առեւտրային բանկերի իրացվելիությունը: Այս գործոնի հետ կապված է նաեւ Ռուսաստանի բանկի կողմից առեւտրային բանկերի վերաֆինանսավորման համակարգը: Այս դեպքում ռեսուրսների համալրման աղբյուրը դառնում է Ռուսաստանի բանկ, որի օգնությամբ աջակցվում է առեւտրային բանկի իրացվելիությունը:

Ռուսաստանի Բանկի վերահսկիչ գործառույթների արդյունավետությունը որոշում է պետական \u200b\u200bվերահսկողության մարմնի միջեւ փոխգործակցության աստիճանը առեւտրային բանկերի հետ կապված իրացվելիության կառավարման առումով:

Բանկի իրացվելիության կառավարում

Բանկի իրացվելիությունը սերտորեն կապված է հավասարակշռության իրացվելիության հետ: Հավասարակշռության հավասարակշռության իրացվելիությունը պահպանելու համար Բանկը պարտավոր է մշտապես պահպանել միջոցների անհրաժեշտ եւ բավարար մակարդակը թղթակցային հաշիվների, կանխիկացման, արագ ակտիվների, այսպես: Վերահսկել իրացվելիությունը:

Իրացվելիության կառավարման հիմնական տարրերը հետեւյալն են.

• ակնթարթային, ընթացիկ եւ երկարաժամկետ իրացվելիության կարգավիճակի վերլուծություն.
• Կարճաժամկետ իրացվելիության կանխատեսում.
• Իրականացվելիության վերլուծություն եւ իրադարձությունների զարգացման համար բացասականի օգտագործումը (շուկայական վիճակը, վարկառուների եւ պարտատերերի իրավիճակը).
• հեղուկ ֆոնդերում բանկի կարիքների որոշումը.
• Իրացվելիության ավելցուկի / անբավարարության որոշում եւ առավելագույն թույլատրելի արժեքներ.
• արտարժույթով գործողությունների իրացվելիության վրա ազդեցության գնահատումը.
• Յուրաքանչյուր արժույթի եւ բոլոր արժույթների համար իրացվելիության գործակիցների սահմանային արժեքների որոշում եւ բոլոր արժույթների համար:

Բանկի իրացվելիության գնահատումը առավելագույնն է Բարդ առաջադրանքներթույլ տալով առավելագույն պատասխան ստանալ կարեւոր հարց: Անկախ նրանից, թե բանկը կարող է պատասխանել իր պարտավորությունների համար: Բանկի պարտավորություններին պատասխանելու ունակությունը ազդում է ռեսուրսների բազայի կարգավիճակի բնութագրերի եւ փոփոխությունների վրա, ակտիվների վերադարձը, Ֆինանսական արդյունքները Գործողություններ, բանկի սեփական ֆոնդերի (կապիտալի) չափը, ինչպես նաեւ բանկի կառավարման, կառավարման որակը, որը որոշ կետերում կարող է որոշիչ դեր ունենալ:

Բանկի իրացվելիության վիճակը վերահսկելու համար սահմանվում են իրացվելիության իրազեկության պայմանագրերը (ակնթարթային, ընթացիկ եւ երկարաժամկետ): Դրանք սահմանվում են որպես ակտիվների եւ պարտավորությունների միջեւ հարաբերակցություն, հաշվի առնելով ակտիվների ժամանակները, գումարները եւ տեսակները, ինչպես նաեւ այլ գործոններ:

Անմիջապես իրացվելիության կարգավորիչ (H2) Կարգավորում է (սահմանափակումներ) իրացվելիության բանկի կողմից կորցնելու ռիսկը մեկ գործառնական օրվա ընթացքում եւ որոշում է բանկի բարձր հեղուկ ակտիվների քանակի նվազագույն հարաբերակցությունը պահանջարկի հաշիվների վերաբերյալ բանկային պարտավորությունների չափով:

Ստանդարտը հաշվարկվում է բանաձեւով

• Ես - Բարձր հեղուկ ակտիվներ, այսինքն. Ֆինանսական ակտիվներ, որոնք պետք է ձեռք բերվեն գալիք օրվա ընթացքում եւ կարող են անմիջապես պահանջարկ ունենալ բանկի կողմից, եւ անհրաժեշտության դեպքում իրականացվել է Բանկի կողմից, Ռուսաստանի բանկում բանկի թղթակցի հաշիվների համար անմիջապես միջոցներ ստանալու համար Զարգացած խմբերի երկրների խմբերի երկրների բանկերը », գանձապահ բանկը: L A..MM ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես կանխիկ ռեգիստրի, թղթակցային հաշիվների հաշվին հաշվեկշիռների քանակը, առաջիկա ժամկետների եկամուտները.
• Ախ v.m. - Պարտավորություններ (պարտավորություններ) պահանջելու, ըստ որի, ներդրող կամ վարկատուից պահանջվում է պահանջել իրենց անհապաղ մարման մասին: VM- ի գործիչը հաշվարկվում է որպես պահանջարկի հաշիվների մնացորդների քանակ, որոշակի ճշգրտումներով: Հաշվարկ Ա.Մ.-ն եւ V.M. արտադրվում են Ռուսաստանի բանկի ցուցումներին համապատասխան: Նվազագույն թույլատրելի արժեք Ստանդարտ Հ 2: Տեղադրված է 15% -ի չափով:

Բանկի ներկայիս իրացվելիության կարգավորումը (NZ) Սահմանափակում է իրացվելիության բանկի կողմից կորցնելու ռիսկը հաշվարկման ամսաթվի առեւտրային ստանդարտների նկատմամբ Օրացույցային օրեր եւ սահմանում է Բանկի հեղուկ ակտիվների քանակի նվազագույն հարաբերակցությունը պահանջարկի հաշիվների վերաբերյալ բանկային պարտավորությունների չափի եւ մինչեւ 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Ստանդարտ իրացվելիության ստանդարտը (H3) հաշվարկվում է բանաձեւով

• Լ. - Հեղուկ ակտիվներ, I.E. Բանկի կողմից ստացված ֆինանսական ակտիվները կամ կարող են պահանջվել հաջորդ 30 օրացուցային օրվա ընթացքում `միջոցներ ստանալու համար նշված ժամկետները, In ուցանիշը L А.Т հաշվարկվում է որպես բարձր հեղուկ ակտիվների (ցուցիչ l.mm) եւ մնացորդային հաշվեկշռի մնացորդների քանակը.
• Օ v.T. - Պետք է պահանջել պարտավորությունները (պարտավորությունները), ըստ որի, ներդրող կամ վարկատուից պահանջվում է պահանջել իրենց անմիջական մարման եւ բանկի պարտատերերի պարտավորությունների մասին (ավանդատուներին) հաջորդ 30 օրացուցային օրերին կատարման ժամկետը: V.T- ի մասին ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես որոշակի բիպանի հաշիվների մնացորդների քանակ:

Հաշվարկները L- ում եւ V.T. արտադրվում են Ռուսաստանի բանկի ցուցումներին համապատասխան: N3 ստանդարտի նվազագույն թույլատրելի արժեքը սահմանվում է 50% -ի չափով:

Բարձր հեղուկ եւ հեղուկ ակտիվները ներառում են միայն այն բանկի ֆինանսական ակտիվները, որոնք, համաձայն Կարգավորող փաստաթղթեր Ռուսաստանի բանկը պատկանում է որակի առաջին կատեգորիայի (1-ին ռիսկի խումբ) եւ երկրորդ որակի կատեգորիայի (2-րդ ռիսկի խումբ): Վերոնշյալ ակտիվներից բացի, ցուցանիշների հաշվարկման մեջ նշված եմ L AM եւ L.TH- ի հաշվեկշիռների հաշվեկշիռների հաշվեկշիռների հաշվեկշիռների հաշվեկշիռները, որոնց վրա պահուստների ձեւավորման պահանջներ չկան, եթե համապատասխան հաշվեկշռում նշված ակտիվները նախատեսվում է ստանալ 30 օրվա ընթացքում 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, որը թույլ է տալիս նրանց վերագրվել խիստ հեղուկ եւ հեղուկ ակտիվներ:

Երկարաժամկետ իրացվելիության կանոնակարգ (H4) կարգավորում է (սահմանափակումներ) իրացվելիության բանկի կողմից կորստի ռիսկը երկարաժամկետ ակտիվներում միջոցներ տեղադրելու եւ առավելագույնը սահմանում է Թույլատրելի վերաբերմունք բանկային վարկի պահանջները `մնացած մարման ժամկետով մինչեւ մարման ամսաթիվը` ավելի քան 365 կամ 366 օրացուցային օրերի, սեփական միջոցները Բանկի եւ պարտականությունների (պարտավորությունների) կապիտալ (պարտավորություններ) մնացած ժամանակով `365 կամ 366 օրացուցային օրերի վճարման համար: Բանկի (H4) երկարաժամկետ իրացվելիության ստանդարտը հաշվարկվում է բանաձեւով

• KR - 365 կամ 366 օրացուցային օրերի վճարման համար մնացած ժամանակ վարկի պահանջները, ինչպես նաեւ երկարատեւ վարկեր վճարելու համար.
• Դեպի - կապիտալ բանկ;
• Բանկի կողմից բանկի կողմից ստացված վարկերի եւ ավանդների պարտավորությունները (պարտավորությունները), ինչպես նաեւ բանկի պարտքերի պարտավորությունների վերաբերյալ, 365 կամ 366 օրացուցային օրերի մնացած մարման ժամկետով: Բանկի կողմից սահմանված է հենց հիմնական փաստաթղթերի հիման վրա:

H4 արժեքի առավելագույն թույլատրելի արժեքը սահմանվում է 120% -ի չափով:

Բանկի իրացվելիությունը գնահատելու համար, բացի իրացվելիության չափանիշներից, կարող է օգտագործվել նաեւ ցուցիչների համակարգը, ինչը համալիրում թույլ է տալիս գնահատել բանկի իրացվելիության վիճակը, ինչպես ժամանակի եւ միջնաժամկետ ,

1. Գնահատված փաստաթղթերը ժամանակին չեն վճարվել բանկի թղթակցային հաշիվների վրա միջոցների բացակայության պատճառով:

Off-Balance թերթերի հաշիվների մնացորդներ 90903, 90904:

Այս հաշիվներում արտացոլված չվճարման առկայությունը նշանակում է, որ բանկը խնդիրներ ունի վճարումներ անցկացնելու եւ հաճախորդի վճարումների հետաձգում: Եթե \u200b\u200bայս հաշիվների մնացորդները հակված են աճել եւ Երկար ժամանակով, Բանկը համաճարակ է եւ ուշագրավ:

2. Ind ուցանիշը արտացոլում է Բանկի գործարար գործունեության մակարդակը: Դա թղթակցային հաշիվների եւ Բանկի գրասենյակի հաշվեկշռի գրասենյակի կողմից հեղափոխությունների հարաբերությունն է.

K2. \u003d Վարկ `թղթակցային հաշիվների եւ դրամարկղերի վարկի / Ակտիվ հաշվեկշիռների զուտ վարկի վերաբերյալ

Այս ցուցանիշը մեզ թույլ է տալիս գնահատել Բանկի բիզնես գործունեության ընդհանուր մակարդակը եւ Բանկի կողմից իր կայուն գործունեության վրա ձեռնարկված ռիսկերի ազդեցությունը: Եթե \u200b\u200bցուցանիշը նվազեցնելու արտահայտված միտում ունի, այն կարող է ցույց տալ բանկային գործառնությունների կրճատում եւ նույնիսկ դրա գործունեության մակարդակի չափում:

Նման պետության պատճառները կարող են լինել ակտիվների ցածր որակը (հիմնականում վարկային պորտֆելը), բանկի խնդիրները հաճախորդների վճարումների անցկացման հետ: Ակտիվ աշխատող բանկերում բիզնեսի գործունեության ցուցանիշը 1.0-ից բարձր է:

3. Բանկի զուտ եւ հեղուկ դիրքի գործակիցը թույլ է տալիս գնահատել, թե որքանով է բանկը վարկեր ներգրավում միջբանկային շուկայում, իրացվելիության դեֆիցիտը ծածկելու համար.

K3. \u003d Ֆոնդեր թղթակցային հաշիվների վերաբերյալ-Նոստրո եւ կանխիկ / կարճաժամկետ միջբանկային վարկերի եւ Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի վարկերի վարկերի մեջ

Եթե \u200b\u200bդա ցույց է տալիս, որ բանկը ներառում է իրացվելիության դեֆիցիտը միջբանկային շուկայում վարկերի հաշվին: Այս կարճաժամկետ ռեսուրսների համակարգված օգտագործումը երկար, երկարաժամկետ քայքայումը լուսաբանելու համար ցույց է տալիս իրացվելիության հետ կապված խնդիրները: Բացի այդ, բանկերը վերլուծում են գործընկերությունները, եւ միջբանկային շուկա մուտք գործելը կարող է դադարեցվել նման բանկի համար, ապա իրացվելիության կորստի հավանական ռիսկը վերածվում է բավականին իրական անվճարունակության:

4. Բանկի ակտիվների եւ պարտավորությունների ներկայիս հաշվեկշիռը.

K4. \u003d Պահանջներ (ակտիվներ) մինչեւ 30 օրվա ժամկետը / պարտավորությունները (պարտավորություններ) կատարման ժամկետով մինչեւ 30 օր

Օգտագործելով ընթացիկ հավասարակշռված հարաբերակցությունը, կարող եք գնահատել վճարների հետ կապված խնդիրների հնարավորությունը: Եթե \u200b\u200bցուցանիշը կայունորեն գերազանցում է 1.0-ը, իրացվելիության դեֆիցիտի հավանականությունը գրեթե նվազագույն է: Եթե \u200b\u200bցուցիչի արժեքը կայուն է 0.6-0.7-ից ցածր եւ ձգտում է նվազեցնել, ապա սա նշան է Հնարավոր դեպք Իրացվելիության դեֆիցիտ:

Նմանապես, միջնաժամկետ հավասարակշռված գործակիցը, այն մեզ թույլ է տալիս գնահատել ապագայում իրացվելիության խնդիրների հնարավորությունը.

K5. \u003d Պահանջներ (ակտիվներ) մինչեւ 180 օրվա ժամկետը / պարտավորությունները (պարտավորություններ) կատարման ժամկետով մինչեւ 180 օր

Համարվող իրացվելիության գործակիցները թույլ են տալիս կառավարել վարկային հաստատության իրացվելիությունը որպես հատուկ ամսաթիվ եւ հեռանկար: Բացի ռուսերեն պրակտիկայում իրացվելիության չափման գործակից մեթոդից, օգտագործվում է կառավարման մեխանիզմը Դրամական միջոցների հոսքերԱրտացոլելով ոչ միայն ակտիվների եւ պարտավորությունների, այլեւ վարկային հաստատության արտագնա գործողությունների տեղաշարժը: